Opțiunile IBIT indică așteptări de volatilitate mai redusă după revenirea Bitcoin

Opțiunile asociate fondului iShares Bitcoin Trust, cunoscut prin simbolul IBIT, indicau așteptări de variații mai reduse decât cele observate în timpul revenirii recente a Bitcoin, potrivit unei analize Saxo Bank relatate de Cointelegraph. Evaluarea folosește date disponibile la 23 septembrie și surprinde situația pieței la acel moment.

Strategul de investiții și opțiuni Koen Hoorelbeke a calculat pentru IBIT o volatilitate implicită de 37,4%, în timp ce volatilitatea realizată în cele 20 de ședințe încheiate marți ajunsese la 45,5%. Volatilitatea implicită reflectă amplitudinea mișcărilor viitoare inclusă în prețurile opțiunilor, iar cea realizată măsoară fluctuațiile deja produse.

Analiza citată plasa rangul volatilității implicite la 11,9, aproape de partea inferioară a intervalului înregistrat în ultimele 12 luni. Hoorelbeke a interpretat această diferență ca pe un semn că piața opțiunilor anticipa condiții mai calme decât cele oferite de evoluția recentă, nu ca pe o garanție că volatilitatea va rămâne redusă.

Cointelegraph scria că Bitcoin se tranzacționa la aproximativ 84.751 de dolari în momentul redactării sursei, cu o creștere de 1,6% în 24 de ore. Aceste valori sunt instantanee și pot deveni rapid depășite. Articolul sursă menționează și niveluri tehnice urmărite de analist, dar acestea reprezintă interpretări de piață, nu praguri certe.

Opțiunile sunt instrumente complexe, iar volatilitatea implicită se poate modifica brusc odată cu prețul activului, lichiditatea sau evenimentele de piață. Informațiile sunt atribuite Cointelegraph și Saxo Bank. Materialul are caracter informativ și nu constituie recomandare de investiții, de tranzacționare a opțiunilor sau de cumpărare a Bitcoin ori IBIT.